"The extent of compatibility of quantitative models used to evaluate the financial performance of Libyan banks – using the CAMELS model and the PATROL model''
DOI:
https://doi.org/10.65405/89htvx25Abstract
This study aimed to evaluate the performance of a sample of the largest commercial banks in the Libyan banking sector, namely: Jumhouria Bank, National Commercial Bank, and Sahara Bank, by applying two modern evaluation models: CAMELS and PATROL, over the period 2018–2022. The study relied on financial statements and reports issued by the selected banks in order to calculate the indicators of the two models. It also sought to determine whether differences in performance exist among the banks due to the variation in the evaluation models applied, and whether there are statistically significant differences in performance attributable to these models.
The study reached the following findings:
Both models, with all their indicators, can be reliably used to evaluate the performance of Libyan commercial banks and to rank them from best to weakest. According to the CAMELS model, the ranking was (Jumhouria Bank, National Commercial Bank, Sahara Bank), while the PATROL model produced the same ranking.
There was no variation in the performance of the selected banks due to the differences in the evaluation models, as the results showed a high degree of consistency in the overall classification, particularly between Jumhouria Bank and the National Commercial Bank.
The results of the difference test revealed no statistically significant differences in the performance of the selected banks attributable to the use of different evaluation models.
The study also made several recommendations, the most important of which are: -
Improving the efficiency of asset management and regulatory compliance by developing investment and financing mechanisms, reducing default rates, and enhancing governance within banks.
Utilizing international evaluation models (CAMELS and PATROL) as regular tools for performance assessment to ensure a balance between compliance and efficiency.
Leveraging evaluation results in strategic decision-making to address areas of weakness and guide policies toward improving the overall performance of banks.
Downloads
References
أولا: الكتب
1. الحنطي، هناء محمد هلال، وملاحيم، ساري سليمان محمد، "تسعير المرابحة في المصارف الاسلامية"، دار النفاس، الأردن,2016, ص287.
2. عبادة، إبراهيم عبد الحليم، "مؤشرات الأداء المالي في البنوك الاسلامية", دار النفاس للنشر والتوزيع، الأردن،2008، ص160-161
3. قندوز، عبد الكريم، (2018). التحوط وإدارة المخاطر مدخل مالي، دارإي-كتب، بريطانيا، ص213.
4. يوسف، مصطفى، (2016) إدارة الأداء، دار الحامد للنشر والتوزيع، الأردن، ط1، ص16.
ثانيا: الرسائل العلمية:
1. البزوني، سجاد جواد كاظم (2023). تقييم الأداء المالي للمصارف العراقية باستخدام نموذج Banko meter، رسالة ماجستير، كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة البصرة، العراق.
2. بو خريص، الأمين (2016)،"تأثير مخاطر السيولة على الأداء المالي: دراسة حالة بنك الجزائر الخارجي BEA"، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة قاصدي مرباح- ورقلة.
3. سلمان، رنيم أحمد، (2020). تحليل مؤشرات السيولة في المصارف السورية (مقارنة بين المصرف الإسلامي والمصرف التقليدي، رسالة علمية غير منشورة، جامعة الشام الخاصة.
4. الطائي، زينة ضياء الدين، (2019). تقييم أداء المصارف الإسلامية باستخدام نموذج PATROL، دراسة حالة تحليلية مقارنة لعينة من المصارف الإسلامية في بلدان عربية مختارة للفترة 2011-2017، مذكرة نيل درجة الماجستير في العلوم المالية والمصرفية، جامعة كربلاء، العراق، ص59-60.
5. هدوقة، حسيبة، (2018). كفاءة أنظمة الإنذار المبكر المستخدمة في البنوك التجارية الجزائرية في التنبؤ بالأزمات المصرفية، دراسة مقارنة بين الأنظمة الجزائرية والأنظمة العالمية، أطروحة دكتوراة، جامعة محمد بو مضياف، الجزائر.
6. ثالثا: المجلات العلمية
1. أبو خريص، ميلود، المحروق، عبد المنعم، (2019). أثر مؤشرات نموذج التقييم المصرفي الأمريكي CAMELS على المخاطر المصرفية بالتطبيق على بعض المصارف التجارية الليبية خلال الفترة (2010_2014)، مجلة العلوم البحثية والتطبيقية.
2. أسعد، بسام، (2018). تقييم أداء المصارف باستخدام نموذج التقييم المصرفي (CAMELS)، مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية _سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية، مجلد (40) العدد (1)، سوريا.
3. البطاط، منتظر فاضل، العطار، زينب عبد العزيز، (2021). تقييم أداء المصارف باستخدام نموذج PATROL دراسة تطبيقية لعينة من المصارف العراقية، مجلة العلوم الاقتصادية، المجلد (16)، العدد (62)، العراق.
4. بوخلخال، يوسف، (2012). أثر تطبيق نظام التقييم المصرفي CAMELS على فاعلية نظام الرقابة على البنوك التجارية، دراسة حالة بنك الفلاحة والتنمية الريفية، مجلة الباحث، المجلد 10، العدد 10، ص205-216.
5. بوفرنة، فاخرة مفتاح، البرغثي، أدهم عبد المولى، المسماري، إيهاب حمزة، (2018). تقييم الأداء المصرفي: دراسة عملية عن المصارف التجارية الليبية، مجلة جامعة بنغازي، العدد 31، ليبيا.
6. تواتي،أحمد بلقاسم ،(2021).تقييم أداء المصارف التجارية الليبية الخاصة باستخدام معايير التقييم الدولية ، مجلة الجامعي ،العدد34 ،ليبيا.
7. حازم، سرى ضيغم، (2019). تقييم الأداء المصرفي على وفق نموذج CAMELS، دراسة تطبيقية لمصرف المنصور للاستثمار للفترة (2014-2018)، مجلة الادارة والاقتصاد، جامعة بغداد، ص183.
8. حروشي، جلول، (2021). فاعلية البيانات المحاسبية البنكية في الرقابة على تسيير البنوك التجارية وتقييم أدائها من حيث العوائد والمخاطر، مجلة معهد العلوم الاقتصادية، المجلد (24)، العدد (01)، ص255.
9. الخاقاني، نوري عبد الرسول، وأبوهونة، صلاح عامر، (2018). استخدام نظام CAMEL في تحليل (كفاية رأس المال والربحية والسيولة) لعينة من المصارف العراقية، مجلة الغري للعلوم الاقتصادية والإدارية، المجلد 5، العدد 2، ص 28-63.
10. ختلان، ياسمين ممدوح، ومحمد، جمال هداش، (2021). تقييم السلامة المالية وفق نموذج دراسة تطبيقية لعينة من المصارف التجارية الخاصة المدرجة في سوق العراق للأوراق المالي خلال الفترة (2014-2018)، مجلة تكريت للعلوم الإدارية والاقتصادية، المجلد17، العدد 55، ص207-220.
11. الخماس، عبد الرضا فرج بدراوي، والمطيري، حسين محسن توفيق، (2021). دور نماذج تقييم الأداء المصرفي في تحسين PATROL,CAMELS، عملية التنبؤ بالفشل المالي، دراسة تطبيقية في عينة من المصارف التجارية الخاصة العاملة في العراق للفترة 2016-2020، مجلة كلية الإدارة والاقتصاد للدراسات الاقتصادية والإدارية والمالية، المجلد 13، العدد3، ص354-380.
12. رملي، حمزة، وقرفي، عمار، (2021). قياس الأداء المصرفي باستخدام النموذج الأمريكي للإنذار المبكر CAMELS، دراسة مقارنة بين البنك الزراعي الصيني ABC والبنك الأمريكي JPM & CH، مجلة الدراسات الاقتصادية، المجلد 8، العدد 1، ص156.
13. السامرائي، عمار عصام، والشريدة، نادية عبد الجبار، والغسرة، رقية منصور (2021). الافصاح المحاسبي عن المسؤولية الاجتماعية وانعكاساتها على الأداء المالي للمصارف الإسلامية دراسة تطبيقية في مملكة البحرين، مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية والقانونية، المجلد 5العدد 7.
14. سلمان، رنيم أحمد، (2020). تحليل مؤشرات السيولة في المصارف السورية (مقارنة بين المصرف الإسلامي والمصرف التقليدي، رسالة علمية غير منشورة، جامعة الشام الخاصة.
15. صاليحة، أحمد ساسي، ومحمد، زيدان، (2021). تقييم أداء البنك الوطني الجزائري باستخدام نموذج PATROL، خلال الفترة (2015-2019)، مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا، المجلد (17)، العدد (25)، ص166-169.
16. الطائي، سجى فتحي محمد، ومحمد، ليلى عبد الكريم، (2013). التنبؤ بالأزمات المصرفية باستخدام معيار CAMELS، دراسة تطبيقية على مجموعة من المصارف التجارية الأردنية، مجلة تكريت للعلوم الإدارية والاقتصادية، المجلد 9، العدد 27، ص162-193.
17. الطائي، محمد محمود، وعلى، حسام عباس، (2019). تقييم المصارف التجارية وفق نموذج CAMELS بأسلوب مقارن، بحث تطبيقي على عينة من المصارف الأهلية التجارية، مجلة المثنى للعلوم الإدارية والمصرفية، المجلد التاسع العدد الأول، ص222.
18. عوض، فهد فرحان، ومحمد، جمال هداش، (2022). قياس كفاية رأس المال وأثرها في الاستقرار المالي، دراسة تحليلية لعدد من المصارف العراقية الخاصة، مجلة تكريت للعلوم الإدارية والاقتصادية، مجلد (18)، العدد (60)، ص605.
19. قطاف، سهيلة، (2019). تقييم سلامة الاستقرار المالي للبنك الوطني الجزائري، باستعمال نظام التقييم المصرفي الأمريكي CAMELS، مجلة دراسات العدد الاقتصادي، جامعة عمار ثلجي بالأغواط – الجزائر، المجلد 5، العدد 1، ص200.
20. كرومي، آسية، (2016). تقييم أداء البنوك التجارية بواسطة النسب المالية، دراسة تطبيقية خلال الفترة (2005-2014)، مجلة البشائر الاقتصادية، العدد (05)، ص135، بتصرف.
21. مرسي، محمد محمود، وآخرون، (2022). الأداء المالي للبنوك التجارية المصرية في ظل معايير لجنة بازل، دراسة تحليلية، مجلة البحوث الادارية والمالية والكمية، المجلد (02)، العدد (03)، ص6-7.
22. المطيري، حسين محسن، الخماس، عبد الرضا فرج، (2022). أثر تطبيق نموذج CAMELS كأداة للرقابة على المصارف التجارية الخاصة العراقية للمدة (2016-2020)، مجلة دراسات محاسبية ومالية، مجلد (17) العدد (58) العراق.
23. منصور، بشرى يحي، (2022). تقييم أداء المصارف باستخدام نموذج PATROL دراسة تطبيقية مقارنة بين بنكي التضامن الإسلامي واليمن والكويت للتجارة والاستثمار للفترة (2015_2020)، مجلة العلوم التربوية والدراسات الإنسانية، العدد (26)، ص 414، اليمن.
24. النصراوي، جاسم سلطان، وحمادي، مرتضى جابر، (2020). تقييم الأداء المالي لمصرف التنمية والتمويل العراقي، مجلة الإدارة والاقتصاد، العدد (33)، المجلد 09)، ص249-250.
25. رابعا: المراجع الأجنبية:
1- Christopoulos, A., & Mylonakis, J. (2011). Could Lehman Brothers Collapse Be Anticipated? Examination UsingCAMELS Rating System. Journal of Inter-national, Business Research. Vol4(No2), pp. 11-19
2- Hameed, A. A., Jothr, O. A., & Ali, K. S. (2022). The PATROL Model and Its Impact on Evaluating the Efficiency of Banking Performance: A LITERATURE REVIEW. مجلة الإدارة والاقتصاد, 132,1-20
3- Osama, A., Ayad, A., & Hussein, A. (2021). CAMELS Model and its Impact on the Evaluation of Banking Performance. Journal of
Management and Economics(no129), pp. 533-543
4- Saadawi, H. M. M. A., & Al-Taie, M. M. (2024). The impact of using the PATROL model of banking control and supervision in improving the performance of a sample of commercial banks listed on the Iraqi Stock Exchange. College of Administration and Economics, University of Babylon, Iraq.
خامسا: المواقع الإلكترونية
https://www.jbank.ly/home.asp/about-us). 1
http://www. ncb.ly.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Comprehensive Journal of Science
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
